YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
87A+
Skor%92Birim Pay
1,298521
+0,31% / gün
1A
+4,28%
3A
+13,19%
6A
+28,35%
YBB
+22,16%
1Y
+64,12%
3Y
+29,72%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 5.58 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri1,298521+64.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,32%
Maks. Düşüş (1Y)-1,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)5.58
Sortino (1Y)4.40
Calmar (1Y)45.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)21,25%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,65%En Kötü Gün
-1,40%En İyi Hafta
+3,87%En Kötü Hafta
-0,59%En İyi Ay
+6,47%En Kötü Ay
+1,50%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
11.12Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
236 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.6 pp
Fon
+64,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi+10.2 pp
Fon
+64,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+22.4 pp
Fon
+64,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü722,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı882
Pay Sayısı556,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası106 / 1367
ISIN
TRYSTTC00021Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LPHaktif | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |
| GKH | 86.0 | +3,4% | +47,8% | 1,5% |