40C
SkorBirim Pay
0,958371
+0,06% / gün
1A
+8,09%
3A
+6,98%
6A
-4,15%
YBB
-4,15%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Üst üste 12 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %32
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%55)
- ▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrakiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,958371-4.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,75%
Maks. Düşüş (1Y)-15,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.82
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)-1.01
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,99%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 12 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-13,3%-49% → +39%
%5: -49%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%321Y
%20+ Kazanç
%131Y
%10+ Kayıp
%551Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,5%
-17% … +10%
3A Bek.
-2,2%
-26% … +21%
1Y Bek.
-13,3%
-49% … +39%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 67 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,56%En Kötü Gün
-12,17%En İyi Hafta
+5,61%En Kötü Hafta
-10,40%En İyi Ay
+5,72%En Kötü Ay
-8,31%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
0.90Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
26.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü71,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı104
Pay Sayısı74,9 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası0 / 171
ISIN
TRYBLLS00258Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BAGaktif | 40.3 | +8,1% | – | 30,7% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |