Panel/Türk Hisse/BID

BID

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

28D

Skor%1

Birim Pay

3,377949

-2,34% / gün

+0,01%

-2,66%

+13,47%

YBB

+10,64%

+26,37%

+258,67%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %15.4 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri3,377949+26.37%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,38%

Maks. Düşüş (1Y)-13,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.70

Sortino (1Y)-0.72

Calmar (1Y)1.89

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,41%

Tutarlılık%68

Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,9%-1% → +121%

%5: -1%

%95: +121%

Pozitif Kapatma

%951Y

%20+ Kazanç

%811Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+3,7%

-8% … +16%

3A Bek.

+10,3%

-10% … +35%

1Y Bek.

+47,9%

-1% … +121%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder

0.79

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+4,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

70%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 776 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,10%

En Kötü Gün

-4,42%

En İyi Hafta

+8,01%

En Kötü Hafta

-6,94%

En İyi Ay

+13,64%

En Kötü Ay

-6,89%

Pozitif Gün Oranı

55%

Kâr Faktörü

1.25

Ortalama Kazanç

+0,92%

Ortalama Kayıp

-0,91%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-8,06%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

64 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,78%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,41%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.22

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.35

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-36.1 pp

Fon

+26,4%

Endeks

+62,5%

Para Piyasası endeksi-27.5 pp

Fon

+26,4%

Endeks

+53,9%

Türk Hisse endeksi-15.4 pp

Fon

+26,4%

Endeks

+41,7%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü266,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.245

Pay Sayısı78,8 M

Pazar Payı0,11%

Kategori Sırası154 / 188

ISINTRYFIPO00578

Son Veri13 May 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BIDaktif	27.5	+0,0%	+26,4%	19,4%
BBD	100.0	–	–	–
PUK	99.3	–	–	–
BIH	91.6	+3,9%	+111,8%	11,9%
YAY	91.0	+24,0%	+104,2%	22,5%
GCN	88.9	+16,4%	+75,6%	15,6%
GUH	88.0	+26,0%	+93,1%	21,7%
MHF	87.6	+10,1%	+96,5%	19,3%
BHT	87.3	+15,7%	+74,9%	15,9%
HRZ	86.3	+11,2%	+91,7%	18,9%
KHA	85.9	+6,4%	+123,2%	21,2%
THF	85.7	+5,2%	+103,3%	21,1%
PHE	84.2	+5,9%	+157,2%	21,0%
GEA	83.1	+7,8%	+66,4%	12,9%
YHZ	83.0	+15,0%	+81,6%	22,5%