YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
40C
Skor%23Birim Pay
1,230719
+0,10% / gün
1A
+2,71%
3A
+8,19%
6A
+14,98%
YBB
+11,40%
1Y
+23,19%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -5.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,230719+23.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,17%
Maks. Düşüş (1Y)-0,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.31
Sortino (1Y)-6.17
Calmar (1Y)39.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,96%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,9%+26% → +40%
%5: +26%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,4%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,3%
+5% … +10%
1Y Bek.
+32,9%
+26% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.45
3.000 bootstrap simülasyonu, 185 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,82%En Kötü Gün
-0,56%En İyi Hafta
+1,21%En Kötü Hafta
-0,22%En İyi Ay
+2,94%En Kötü Ay
+0,89%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
4.41Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-39.3 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-30.7 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-18.6 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü124,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı36
Pay Sayısı101,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYRGGS01112Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BRCaktif | 40.0 | +2,7% | +23,2% | 3,2% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |