YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
35C
Skor%52Birim Pay
13,264126
-3,38% / gün
1A
-3,94%
3A
-8,19%
6A
+27,30%
YBB
+5,66%
1Y
+33,28%
3Y
+248,99%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite
Birim Pay Değeri13,264126+33.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite40,61%
Maks. Düşüş (1Y)-29,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)1.15
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,18%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,4%-10% → +228%
%5: -10%
%95: +228%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,8%
-12% … +29%
3A Bek.
+12,5%
-15% … +60%
1Y Bek.
+62,4%
-10% … +228%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,28%En Kötü Gün
-7,80%En İyi Hafta
+18,76%En Kötü Hafta
-15,82%En İyi Ay
+16,68%En Kötü Ay
-22,93%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,95%Ortalama Kayıp
-1,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.2 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-20.6 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-8.5 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü236,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.219
Pay Sayısı17,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası450 / 1367
ISIN
TRYDNZP00397Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DDAaktif | 35.3 | -3,9% | +33,3% | 40,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |