33D
Skor%10Birim Pay
1,316246
-0,48% / gün
1A
+3,24%
3A
+6,53%
6A
+31,28%
YBB
+17,10%
1Y
+31,24%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,316246+31.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,92%
Maks. Düşüş (1Y)-5,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)5.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,51%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,8%+43% → +105%
%5: +43%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+4,5%
-1% … +10%
3A Bek.
+14,2%
+5% … +25%
1Y Bek.
+70,8%
+43% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 128 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,51%En Kötü Gün
-1,55%En İyi Hafta
+5,49%En Kötü Hafta
-3,61%En İyi Ay
+10,89%En Kötü Ay
-4,04%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.34Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-31.3 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-22.7 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-10.5 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü23 M ₺
Yatırımcı Sayısı214
Pay Sayısı17,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 171
ISIN
TRYA1PS00158Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DGFaktif | 33.2 | +3,2% | +31,2% | 10,9% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |