YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
26D
SkorBirim Pay
1,058537
-0,39% / gün
1A
-1,48%
3A
-2,87%
6A
+5,79%
YBB
+5,61%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %56
56
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,058537+5.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite19,44%
Maks. Düşüş (1Y)-11,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.26
Sortino (1Y)-1.33
Calmar (1Y)1.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,16%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,2%-16% → +59%
%5: -16%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,4%
-7% … +11%
3A Bek.
+4,1%
-11% … +22%
1Y Bek.
+16,2%
-16% … +59%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 91 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,43%En Kötü Gün
-4,18%En İyi Hafta
+6,96%En Kötü Hafta
-5,99%En İyi Ay
+10,89%En Kötü Ay
-7,92%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü68,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı552
Pay Sayısı65 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 171
ISIN
TRYDNZP01775Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DHTaktif | 26.1 | -1,5% | – | 19,4% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |