YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31D
Skor%14Birim Pay
1,204934
-2,19% / gün
1A
+5,01%
3A
+5,68%
6A
+27,32%
YBB
+21,80%
1Y
+20,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.90 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,204934+20.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite21,59%
Maks. Düşüş (1Y)-11,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.90
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)1.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,02%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,2%-5% → +91%
%5: -5%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,5%
-7% … +14%
3A Bek.
+7,7%
-10% … +29%
1Y Bek.
+35,2%
-5% … +91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 155 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,30%En Kötü Gün
-3,86%En İyi Hafta
+8,09%En Kötü Hafta
-8,54%En İyi Ay
+15,43%En Kötü Ay
-6,56%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-42.0 pp
Fon
+20,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-33.4 pp
Fon
+20,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-21.2 pp
Fon
+20,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı79
Pay Sayısı16,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYDNZP01718Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DNHaktif | 30.9 | +5,0% | +20,5% | 21,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |