YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
68B+
Skor%68Birim Pay
8,049572
+0,31% / gün
1A
+2,48%
3A
+8,58%
6A
+17,74%
YBB
+12,57%
1Y
+43,26%
3Y
+264,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.56 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri8,049572+43.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,08%
Maks. Düşüş (1Y)-0,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.56
Sortino (1Y)1.29
Calmar (1Y)103.64
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,63%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-0,42%En İyi Hafta
+1,39%En Kötü Hafta
+0,20%En İyi Ay
+3,50%En Kötü Ay
+1,01%Pozitif Gün Oranı
94%Kâr Faktörü
22.13Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.2 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-10.6 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+1.5 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü266,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı115
Pay Sayısı33,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası347 / 1367
ISIN
TRYDNZP00306Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DPIaktif | 68.0 | +2,5% | +43,3% | 2,1% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |