34D
Skor%15Birim Pay
48,818092
-0,63% / gün
1A
+1,44%
3A
+2,30%
6A
+9,62%
YBB
+5,00%
1Y
+20,63%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri48,818092+20.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite9,79%
Maks. Düşüş (1Y)-7,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.98
Sortino (1Y)-1.99
Calmar (1Y)2.91
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,54%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,4%+8% → +49%
%5: +8%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,0%
-3% … +7%
3A Bek.
+5,9%
-2% … +15%
1Y Bek.
+26,4%
+8% … +49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 200 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-2,14%En İyi Hafta
+4,68%En Kötü Hafta
-3,42%En İyi Ay
+5,35%En Kötü Ay
-6,34%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-41.9 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-33.3 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-21.1 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü304,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı252
Pay Sayısı6,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYDNZP01650Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DUDaktif | 33.6 | +1,4% | +20,6% | 9,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |