YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14F
Skor%3Birim Pay
1,12405
-0,23% / gün
1A
-8,26%
3A
-17,09%
6A
-15,62%
YBB
-16,37%
1Y
-8,24%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.13 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 altında
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,12405-8.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,62%
Maks. Düşüş (1Y)-30,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.13
Sortino (1Y)-1.70
Calmar (1Y)-0.27
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,17%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,7%-26% → +76%
%5: -26%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%661Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,1%
-10% … +17%
3A Bek.
+2,3%
-17% … +28%
1Y Bek.
+10,7%
-26% … +76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 271 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-9,84%En İyi Hafta
+16,29%En Kötü Hafta
-19,70%En İyi Ay
+4,61%En Kötü Ay
-11,78%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
0.93Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-70.7 pp
Fon
-8,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-62.1 pp
Fon
-8,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-50.0 pp
Fon
-8,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı101
Pay Sayısı7,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1061 / 1367
ISIN
TRYHDFP00680Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DUHaktif | 13.8 | -8,3% | -8,2% | 22,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |