YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
34D
Skor%6Birim Pay
45,960669
-0,07% / gün
1A
+2,20%
3A
+4,43%
6A
+9,95%
YBB
+6,68%
1Y
+10,84%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -12.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri45,960669+10.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,41%
Maks. Düşüş (1Y)-1,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-12.09
Sortino (1Y)-12.49
Calmar (1Y)10.34
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,06%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,5%+16% → +25%
%5: +16%
%95: +25%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%561Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+1,6%
+0% … +3%
3A Bek.
+4,7%
+3% … +7%
1Y Bek.
+20,5%
+16% … +25%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 140 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,65%En Kötü Gün
-0,48%En İyi Hafta
+1,69%En Kötü Hafta
-0,57%En İyi Ay
+3,03%En Kötü Ay
-0,71%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
3.80Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.7 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-43.1 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-30.9 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,49 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33
Pay Sayısı75,9 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYEMAA00053Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EBSaktif | 33.5 | +2,2% | +10,8% | 2,4% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |