EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
23F
Skor%5Birim Pay
0,246241
-1,01% / gün
1A
+1,17%
3A
+12,78%
6A
+26,91%
YBB
+29,18%
1Y
+26,31%
3Y
+335,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,246241+26.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,30%
Maks. Düşüş (1Y)-13,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)2.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,41%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,5%+41% → +94%
%5: +41%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+4,3%
-1% … +9%
3A Bek.
+13,5%
+5% … +23%
1Y Bek.
+64,5%
+41% … +94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,50%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+8,20%En Kötü Hafta
-5,25%En İyi Ay
+10,46%En Kötü Ay
-8,82%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.2 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-27.6 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-15.4 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü827,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.694
Pay Sayısı3,36 Mr
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası120 / 124
ISIN
TRYFIBE00157Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIFaktif | 23.3 | +1,2% | +26,3% | 13,3% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |