YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
29D
Skor%11Birim Pay
1,625307
-1,68% / gün
1A
-1,48%
3A
-2,97%
6A
+13,28%
YBB
+11,46%
1Y
+33,21%
3Y
+64,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,625307+33.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,63%
Maks. Düşüş (1Y)-12,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.39
Calmar (1Y)2.74
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,43%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,7%+2% → +87%
%5: +2%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,7%
-6% … +13%
3A Bek.
+8,6%
-6% … +26%
1Y Bek.
+37,7%
+2% … +87%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 398 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,54%En Kötü Gün
-3,37%En İyi Hafta
+10,16%En Kötü Hafta
-6,34%En İyi Ay
+16,13%En Kötü Ay
-7,72%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.3 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-8.5 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü109 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.546
Pay Sayısı67,1 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası111 / 171
ISIN
TRYMKFT00455Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FLYaktif | 28.7 | -1,5% | +33,2% | 18,6% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |