24F
Skor%3Birim Pay
36,107097
-0,17% / gün
1A
-2,52%
3A
-7,96%
6A
-9,58%
YBB
-7,09%
1Y
-12,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %75
75
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -3.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %9
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%73)
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri36,107097-12.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,49%
Maks. Düşüş (1Y)-13,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.36
Sortino (1Y)-2.44
Calmar (1Y)-0.92
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,75%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-17,9%-38% → +5%
%5: -38%
%95: +5%
Pozitif Kapatma
%91Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%731Y
Pozitif Kapatma
%351A
1A Bek.
-1,3%
-10% … +5%
3A Bek.
-4,4%
-17% … +7%
1Y Bek.
-17,9%
-38% … +5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 159 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,20%En Kötü Gün
-7,07%En İyi Hafta
+11,80%En Kötü Hafta
-7,57%En İyi Ay
+1,16%En Kötü Ay
-4,49%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
0.65Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
23.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-74.6 pp
Fon
-12,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-66.0 pp
Fon
-12,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-53.8 pp
Fon
-12,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü458 B ₺
Yatırımcı Sayısı25
Pay Sayısı12,7 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYFNVP00227Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FSPaktif | 23.7 | -2,5% | -12,1% | 15,5% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |