21F
Skor%5Birim Pay
8,53108
+0,23% / gün
1A
+6,61%
3A
+26,43%
6A
+32,57%
YBB
+35,68%
1Y
+7,80%
3Y
+73,86%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-45.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.4 üstünde
- ▸Üst üste 17 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri8,53108+7.80%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite43,19%
Maks. Düşüş (1Y)-45,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.75
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)0.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,44%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 17 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,2%-9% → +134%
%5: -9%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,4%
-10% … +18%
3A Bek.
+10,2%
-13% … +39%
1Y Bek.
+48,2%
-9% … +134%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma56 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,03%En Kötü Gün
-11,28%En İyi Hafta
+20,01%En Kötü Hafta
-29,91%En İyi Ay
+22,42%En Kötü Ay
-39,20%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,43%Ortalama Kayıp
-1,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-54.7 pp
Fon
+7,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-46.1 pp
Fon
+7,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-33.9 pp
Fon
+7,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü215,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı427
Pay Sayısı25,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası960 / 1367
ISIN
TRYGMDP00076Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZMaktif | 20.5 | +6,6% | +7,8% | 43,2% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |