YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
44C
Skor%53Birim Pay
1,81334
+0,05% / gün
1A
+1,61%
3A
+5,62%
6A
+12,75%
YBB
+8,56%
1Y
+33,53%
3Y
+82,64%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,81334+33.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,91%
Maks. Düşüş (1Y)-1,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.65
Sortino (1Y)-1.45
Calmar (1Y)21.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,02%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,7%+31% → +51%
%5: +31%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,9%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,9%
+5% … +13%
1Y Bek.
+40,7%
+31% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.29
3.000 bootstrap simülasyonu, 446 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,71%En Kötü Gün
-1,54%En İyi Hafta
+2,34%En Kötü Hafta
-0,62%En İyi Ay
+3,30%En Kötü Ay
+0,59%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
4.18Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.0 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-20.4 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-8.2 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı118
Pay Sayısı3,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası446 / 1367
ISIN
TRYHDFP00706Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HATaktif | 43.9 | +1,6% | +33,5% | 3,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |