YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
44C
Skor%51Birim Pay
2,823389
-0,15% / gün
1A
+1,49%
3A
+5,78%
6A
+13,30%
YBB
+9,28%
1Y
+32,48%
3Y
+182,39%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,823389+32.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,87%
Maks. Düşüş (1Y)-0,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.63
Sortino (1Y)-2.99
Calmar (1Y)50.29
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,93%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+33% → +58%
%5: +33%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,1%
+1% … +6%
3A Bek.
+9,5%
+5% … +14%
1Y Bek.
+45,1%
+33% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.48
3.000 bootstrap simülasyonu, 702 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,87%En Kötü Gün
-0,65%En İyi Hafta
+1,44%En Kötü Hafta
-0,35%En İyi Ay
+3,23%En Kötü Ay
+0,46%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
5.35Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-30.0 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-21.4 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-9.3 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı151
Pay Sayısı4,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası465 / 1367
ISIN
TRYHDFP00516Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HDKaktif | 43.8 | +1,5% | +32,5% | 2,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |