15F
SkorBirim Pay
0,626999
-3,50% / gün
1A
-5,67%
3A
-22,90%
6A
-36,81%
YBB
-22,78%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %79
79
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -4.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-38.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%100)
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Küçük Fon▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,626999-36.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,64%
Maks. Düşüş (1Y)-38,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.68
Sortino (1Y)-4.43
Calmar (1Y)-2.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-5,35%
Tutarlılık%26
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-66,1%-80% → -43%
%5: -80%
%95: -43%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%1001Y
Pozitif Kapatma
%161A
1A Bek.
-8,4%
-21% … +6%
3A Bek.
-23,3%
-40% … -1%
1Y Bek.
-66,1%
-80% … -43%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 107 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,87%En Kötü Gün
-6,18%En İyi Hafta
+9,87%En Kötü Hafta
-15,82%En İyi Ay
+6,43%En Kötü Ay
-19,11%Pozitif Gün Oranı
38%Kâr Faktörü
0.58Ortalama Kazanç
+1,47%Ortalama Kayıp
-1,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-36,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı37
Pay Sayısı1,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYHDFP01175Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HIFaktif | 14.6 | -5,7% | – | 31,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |