32D
Skor%12Birim Pay
5,371387
-0,80% / gün
1A
+1,42%
3A
+8,14%
6A
+17,89%
YBB
+12,75%
1Y
+34,32%
3Y
+218,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,371387+34.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,71%
Maks. Düşüş (1Y)-2,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.83
Calmar (1Y)13.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,42%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,2%+32% → +88%
%5: +32%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,9%
-1% … +9%
3A Bek.
+12,2%
+2% … +23%
1Y Bek.
+58,2%
+32% … +88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 933 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,07%En Kötü Gün
-1,22%En İyi Hafta
+4,22%En Kötü Hafta
-2,00%En İyi Ay
+5,55%En Kötü Ay
-0,38%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
2.23Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.2 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-19.6 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-7.4 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı893
Pay Sayısı3,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası110 / 171
ISIN
TRYALBT00036Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVUaktif | 32.4 | +1,4% | +34,3% | 6,7% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |