Panel/Türk Hisse/HVZ

HVZ

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

27D

Skor%1

Birim Pay

7,206136

-1,34% / gün

+4,94%

+0,29%

+23,19%

YBB

+17,37%

+25,56%

+234,03%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %16.2 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri7,206136+25.56%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,62%

Maks. Düşüş (1Y)-16,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.67

Sortino (1Y)-0.74

Calmar (1Y)1.52

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)13,23%

Tutarlılık%67

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+71,8%+12% → +162%

%5: +12%

%95: +162%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%911Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%741A

1A Bek.

+4,9%

-8% … +18%

3A Bek.

+13,8%

-8% … +40%

1Y Bek.

+71,8%

+12% … +162%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder

0.88

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+9,2%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

87%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 933 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,66%

En Kötü Gün

-4,06%

En İyi Hafta

+9,38%

En Kötü Hafta

-8,11%

En İyi Ay

+15,85%

En Kötü Ay

-10,54%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.21

Ortalama Kazanç

+1,12%

Ortalama Kayıp

-0,95%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,42%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

58 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,95%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,55%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.55

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-36.9 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+62,5%

Para Piyasası endeksi-28.3 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+53,9%

Türk Hisse endeksi-16.2 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+41,7%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü108 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.037

Pay Sayısı15 M

Pazar Payı0,05%

Kategori Sırası155 / 188

ISINTRYALBT00044

Son Veri13 May 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HVZaktif	27.0	+4,9%	+25,6%	21,6%
BBD	100.0	–	–	–
PUK	99.3	–	–	–
BIH	91.6	+3,9%	+111,8%	11,9%
YAY	91.0	+24,0%	+104,2%	22,5%
GCN	88.9	+16,4%	+75,6%	15,6%
GUH	88.0	+26,0%	+93,1%	21,7%
MHF	87.6	+10,1%	+96,5%	19,3%
BHT	87.3	+15,7%	+74,9%	15,9%
HRZ	86.3	+11,2%	+91,7%	18,9%
KHA	85.9	+6,4%	+123,2%	21,2%
THF	85.7	+5,2%	+103,3%	21,1%
PHE	84.2	+5,9%	+157,2%	21,0%
GEA	83.1	+7,8%	+66,4%	12,9%
YHZ	83.0	+15,0%	+81,6%	22,5%