Panel/Türk Hisse/IHT

IHT

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

26D

Skor%4

Birim Pay

3,880392

-1,06% / gün

+2,18%

+7,11%

+28,83%

YBB

+23,47%

+29,93%

+166,79%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.8 üstünde
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri3,880392+29.93%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,54%

Maks. Düşüş (1Y)-12,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.49

Sortino (1Y)-0.54

Calmar (1Y)2.37

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)16,76%

Tutarlılık%62

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+45,7%-5% → +131%

%5: -5%

%95: +131%

Pozitif Kapatma

%921Y

%20+ Kazanç

%771Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%661A

1A Bek.

+3,4%

-10% … +17%

3A Bek.

+9,8%

-12% … +37%

1Y Bek.

+45,7%

-5% … +131%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder

0.84

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-2,2%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

74%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 902 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,76%

En Kötü Gün

-3,51%

En İyi Hafta

+8,58%

En Kötü Hafta

-7,11%

En İyi Ay

+12,55%

En Kötü Ay

-7,63%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.25

Ortalama Kazanç

+1,07%

Ortalama Kayıp

-0,92%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,06%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

86 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,91%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,42%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.40

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-32.6 pp

Fon

+29,9%

Endeks

+62,5%

Para Piyasası endeksi-24.0 pp

Fon

+29,9%

Endeks

+53,9%

Türk Hisse endeksi-11.8 pp

Fon

+29,9%

Endeks

+41,7%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü106,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.704

Pay Sayısı27,4 M

Pazar Payı0,05%

Kategori Sırası149 / 188

ISINTRYISPO00993

Son Veri13 May 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IHTaktif	26.0	+2,2%	+29,9%	20,5%
BBD	100.0	–	–	–
PUK	99.3	–	–	–
BIH	91.6	+3,9%	+111,8%	11,9%
YAY	91.0	+24,0%	+104,2%	22,5%
GCN	88.9	+16,4%	+75,6%	15,6%
GUH	88.0	+26,0%	+93,1%	21,7%
MHF	87.6	+10,1%	+96,5%	19,3%
BHT	87.3	+15,7%	+74,9%	15,9%
HRZ	86.3	+11,2%	+91,7%	18,9%
KHA	85.9	+6,4%	+123,2%	21,2%
THF	85.7	+5,2%	+103,3%	21,1%
PHE	84.2	+5,9%	+157,2%	21,0%
GEA	83.1	+7,8%	+66,4%	12,9%
YHZ	83.0	+15,0%	+81,6%	22,5%