21F
Skor%11Birim Pay
1,168597
-1,27% / gün
1A
+10,06%
3A
-25,03%
6A
+22,62%
YBB
-1,52%
1Y
+16,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-39.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.31) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,168597+16.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,30%
Maks. Düşüş (1Y)-39,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.55
Calmar (1Y)0.42
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,41%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,4%-31% → +109%
%5: -31%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,4%
-16% … +18%
3A Bek.
+5,8%
-23% … +37%
1Y Bek.
+21,4%
-31% … +109%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.31
3.000 bootstrap simülasyonu, 206 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,40%En Kötü Gün
-16,01%En İyi Hafta
+15,38%En Kötü Hafta
-20,53%En İyi Ay
+26,27%En Kötü Ay
-20,65%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,35%Ortalama Kayıp
-1,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-45.9 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-37.3 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-25.2 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,86 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2
Pay Sayısı1,59 Mr
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYISTP00786Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ILUaktif | 21.2 | +10,1% | +16,6% | 34,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |