IPB

Karma / Değişken

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

25F

Skor%4

Birim Pay

0,85302

-1,14% / gün

+1,00%

+12,83%

+31,53%

YBB

+27,42%

+25,06%

+328,41%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.3 üstünde
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,85302+25.06%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite12,14%

Maks. Düşüş (1Y)-9,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.23

Sortino (1Y)-1.40

Calmar (1Y)2.76

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)19,33%

Tutarlılık%69

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+80,8%+18% → +160%

%5: +18%

%95: +160%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%941Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%811A

1A Bek.

+5,1%

-6% … +16%

3A Bek.

+15,7%

-9% … +39%

1Y Bek.

+80,8%

+18% … +160%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma3 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,68%

En Kötü Gün

-1,99%

En İyi Hafta

+7,49%

En Kötü Hafta

-3,81%

En İyi Ay

+9,23%

En Kötü Ay

-5,62%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.37

Ortalama Kazanç

+0,66%

Ortalama Kayıp

-0,52%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,14%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

58 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,04%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,40%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.43

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.45

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-37.4 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+62,5%

Para Piyasası endeksi-28.8 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+53,9%

Türk Hisse endeksi-16.7 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+41,7%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,23 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı17.094

Pay Sayısı1,44 Mr

Pazar Payı1,12%

Kategori Sırası124 / 171

ISINTRYISMD00159

Son Veri13 May 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IPBaktif	24.6	+1,0%	+25,1%	12,1%
KOD	97.0	–	–	–
IKP	95.8	+8,3%	+86,9%	14,6%
YIT	95.0	+30,7%	+152,7%	23,8%
OPF	95.0	+17,4%	+84,8%	12,7%
BZY	94.8	+21,3%	+87,5%	13,4%
BVV	94.6	+25,5%	+100,2%	18,2%
IPJ	94.0	+14,1%	+85,6%	16,4%
FFC	93.6	+18,7%	+88,7%	16,3%
IJC	92.8	+36,3%	+147,5%	25,5%
GBV	91.3	+25,2%	+109,1%	23,7%
DVT	90.3	+24,4%	+83,1%	16,9%
YLO	90.0	+13,9%	+83,3%	17,5%
CPT	89.9	+19,6%	+141,2%	23,0%
BVD	88.9	+4,8%	–	8,7%