39C
Skor%19Birim Pay
1,224633
-0,85% / gün
1A
+9,25%
3A
+10,47%
6A
+20,89%
YBB
+15,82%
1Y
+21,71%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %58
58
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,224633+21.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,16%
Maks. Düşüş (1Y)-7,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.24
Calmar (1Y)2.79
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,57%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,8%+18% → +85%
%5: +18%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,2%
-2% … +24%
1Y Bek.
+46,8%
+18% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 128 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,41%En Kötü Gün
-2,24%En İyi Hafta
+6,47%En Kötü Hafta
-3,82%En İyi Ay
+12,17%En Kötü Ay
-6,42%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.8 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-32.2 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-20.0 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü298,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı143
Pay Sayısı243,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYEMAA00046Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MOZaktif | 38.7 | +9,2% | +21,7% | 14,2% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |