33D
Skor%10Birim Pay
1,228754
-0,00% / gün
1A
+2,95%
3A
-0,70%
6A
-4,27%
YBB
-6,43%
1Y
+14,84%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.13 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
- ▸Volatilite sıkışması (16 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,228754+14.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,81%
Maks. Düşüş (1Y)-12,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.13
Sortino (1Y)-1.64
Calmar (1Y)1.14
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,35%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,2%-7% → +46%
%5: -7%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+1,3%
-5% … +8%
3A Bek.
+4,1%
-7% … +16%
1Y Bek.
+17,2%
-7% … +46%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 327 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,42%En Kötü Gün
-4,71%En İyi Hafta
+7,40%En Kötü Hafta
-8,07%En İyi Ay
+6,45%En Kötü Ay
-10,67%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,32%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-47.7 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-39.1 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-26.9 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,88 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı47
Pay Sayısı1,53 Mr
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası943 / 1367
ISIN
TRYVVGS00693Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NFFaktif | 33.2 | +2,9% | +14,8% | 11,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |