Panel/Türk Hisse/NNF

NNF

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

27D

Skor%3

Birim Pay

23,058045

-1,67% / gün

+2,50%

-3,87%

+12,52%

YBB

+13,26%

+29,11%

+271,43%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri23,058045+29.11%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite24,20%

Maks. Düşüş (1Y)-19,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.45

Sortino (1Y)-0.51

Calmar (1Y)1.51

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,29%

Tutarlılık%64

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+73,1%+9% → +173%

%5: +9%

%95: +173%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%911Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%721A

1A Bek.

+4,6%

-9% … +19%

3A Bek.

+14,7%

-10% … +45%

1Y Bek.

+73,1%

+9% … +173%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder

0.98

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-0,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,66%

En Kötü Gün

-4,74%

En İyi Hafta

+11,72%

En Kötü Hafta

-8,91%

En İyi Ay

+18,49%

En Kötü Ay

-12,33%

Pozitif Gün Oranı

48%

Kâr Faktörü

1.21

Ortalama Kazanç

+1,34%

Ortalama Kayıp

-1,02%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-8,38%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

74 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,24%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,85%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.41

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

0.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-33.4 pp

Fon

+29,1%

Endeks

+62,5%

Para Piyasası endeksi-24.8 pp

Fon

+29,1%

Endeks

+53,9%

Türk Hisse endeksi-12.6 pp

Fon

+29,1%

Endeks

+41,7%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,05 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı21.755

Pay Sayısı132,2 M

Pazar Payı1,31%

Kategori Sırası151 / 188

ISINTRYHDFP00060

Son Veri13 May 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
NNFaktif	27.4	+2,5%	+29,1%	24,2%
BBD	100.0	–	–	–
PUK	99.3	–	–	–
BIH	91.6	+3,9%	+111,8%	11,9%
YAY	91.0	+24,0%	+104,2%	22,5%
GCN	88.9	+16,4%	+75,6%	15,6%
GUH	88.0	+26,0%	+93,1%	21,7%
MHF	87.6	+10,1%	+96,5%	19,3%
BHT	87.3	+15,7%	+74,9%	15,9%
HRZ	86.3	+11,2%	+91,7%	18,9%
KHA	85.9	+6,4%	+123,2%	21,2%
THF	85.7	+5,2%	+103,3%	21,1%
PHE	84.2	+5,9%	+157,2%	21,0%
GEA	83.1	+7,8%	+66,4%	12,9%
YHZ	83.0	+15,0%	+81,6%	22,5%