36C
Skor%21Birim Pay
51,970709
-0,24% / gün
1A
+1,75%
3A
+1,34%
6A
+7,65%
YBB
+4,40%
1Y
+22,07%
3Y
+165,33%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri51,970709+22.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite6,33%
Maks. Düşüş (1Y)-3,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.83
Sortino (1Y)-3.77
Calmar (1Y)6.34
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,36%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,5%+10% → +62%
%5: +10%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,4%
-3% … +8%
3A Bek.
+7,4%
-3% … +18%
1Y Bek.
+33,5%
+10% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1054 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,53%En Kötü Gün
-0,93%En İyi Hafta
+2,66%En Kötü Hafta
-2,48%En İyi Ay
+5,28%En Kötü Ay
-1,74%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.4 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-31.8 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-19.7 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20 M ₺
Yatırımcı Sayısı34
Pay Sayısı384,3 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası831 / 1367
ISIN
TRYOSMP00169Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OLAaktif | 36.1 | +1,8% | +22,1% | 6,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |