YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
17F
Skor%9Birim Pay
1,155083
-3,95% / gün
1A
-2,50%
3A
-5,49%
6A
-24,02%
YBB
-7,85%
1Y
+13,98%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-42.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,155083+13.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,38%
Maks. Düşüş (1Y)-42,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.74
Sortino (1Y)-0.83
Calmar (1Y)0.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,09%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,3%-36% → +107%
%5: -36%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%241Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,4%
-14% … +20%
3A Bek.
+3,5%
-23% … +38%
1Y Bek.
+15,3%
-36% … +107%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 251 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,80%En Kötü Gün
-7,06%En İyi Hafta
+22,51%En Kötü Hafta
-18,62%En İyi Ay
+18,43%En Kötü Ay
-18,38%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,82%Ortalama Kayıp
-1,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.82
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-48.5 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-39.9 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-27.8 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü43 M ₺
Yatırımcı Sayısı728
Pay Sayısı37,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1030 / 1367
ISIN
TRYA1PY00644Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PMPaktif | 17.2 | -2,5% | +14,0% | 35,4% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |