18F
Skor%1Birim Pay
0,947939
-1,35% / gün
1A
-5,58%
3A
-21,81%
6A
-6,43%
YBB
-14,61%
1Y
-16,06%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.90 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %40
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%38)
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,947939-16.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,30%
Maks. Düşüş (1Y)-23,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.90
Sortino (1Y)-2.70
Calmar (1Y)-0.67
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-11,83%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-4,6%-30% → +29%
%5: -30%
%95: +29%
Pozitif Kapatma
%401Y
%20+ Kazanç
%121Y
%10+ Kayıp
%381Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-0,4%
-10% … +9%
3A Bek.
-1,0%
-16% … +15%
1Y Bek.
-4,6%
-30% … +29%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 288 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,86%En Kötü Gün
-3,73%En İyi Hafta
+6,48%En Kötü Hafta
-9,31%En İyi Ay
+10,54%En Kötü Ay
-9,49%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.86Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,97%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-78.6 pp
Fon
-16,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-70.0 pp
Fon
-16,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-57.8 pp
Fon
-16,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü70,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı54
Pay Sayısı74,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1070 / 1367
ISIN
TRYPHPY00081Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RDTaktif | 17.6 | -5,6% | -16,1% | 19,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |