YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
10F
Skor%2Birim Pay
7,302512
-1,77% / gün
1A
+27,12%
3A
-37,75%
6A
-37,68%
YBB
-40,18%
1Y
-15,60%
3Y
+637,67%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.22 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-62.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %33.3 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri7,302512-15.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite45,74%
Maks. Düşüş (1Y)-62,34%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.22
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)-0.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-33,29%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+112,4%+8% → +305%
%5: +8%
%95: +305%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+6,4%
-13% … +29%
3A Bek.
+20,0%
-16% … +69%
1Y Bek.
+112,4%
+8% … +305%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 689 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,32%En Kötü Gün
-8,07%En İyi Hafta
+34,59%En Kötü Hafta
-29,40%En İyi Ay
+16,39%En Kötü Ay
-44,98%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
0.98Ortalama Kazanç
+1,67%Ortalama Kayıp
-2,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-51,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-78.1 pp
Fon
-15,6%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-69.5 pp
Fon
-15,6%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-57.3 pp
Fon
-15,6%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü112,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı685
Pay Sayısı15,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1068 / 1367
ISIN
TRYRGGS00544Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RIHaktif | 10.3 | +27,1% | -15,6% | 45,7% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |