21F
SkorBirim Pay
0,936008
+0,24% / gün
1A
+6,05%
3A
+43,90%
6A
-0,05%
YBB
+31,19%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-37.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%45)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,936008-0.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite73,45%
Maks. Düşüş (1Y)-37,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)-0.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-7,59%
Tutarlılık%39
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-1,7%-69% → +248%
%5: -69%
%95: +248%
Pozitif Kapatma
%491Y
%20+ Kazanç
%391Y
%10+ Kayıp
%451Y
Pozitif Kapatma
%441A
1A Bek.
-2,4%
-27% … +47%
3A Bek.
-2,4%
-44% … +88%
1Y Bek.
-1,7%
-69% … +248%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 105 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+40,05%En Kötü Gün
-11,17%En İyi Hafta
+63,66%En Kötü Hafta
-22,46%En İyi Ay
+83,64%En Kötü Ay
-23,35%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+2,22%Ortalama Kayıp
-2,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-8,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
36.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü126,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.460
Pay Sayısı135,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYVVGS01097Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SKZaktif | 20.6 | +6,0% | – | 73,4% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |