28D
Skor%3Birim Pay
10,283396
-0,70% / gün
1A
+1,69%
3A
+0,43%
6A
+2,58%
YBB
+0,02%
1Y
+22,07%
3Y
+159,34%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri10,283396+22.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,21%
Maks. Düşüş (1Y)-6,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.95
Sortino (1Y)-1.89
Calmar (1Y)3.18
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,75%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,1%+13% → +60%
%5: +13%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,8%
-2% … +7%
3A Bek.
+8,1%
-1% … +17%
1Y Bek.
+35,1%
+13% … +60%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,01%En Kötü Gün
-3,11%En İyi Hafta
+4,33%En Kötü Hafta
-5,19%En İyi Ay
+6,23%En Kötü Ay
-2,05%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.4 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-31.8 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-19.7 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı40
Pay Sayısı628,8 B
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası125 / 171
ISIN
TRYTROY00028Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPVaktif | 28.0 | +1,7% | +22,1% | 9,2% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |