YAS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
27D
Skor%6Birim Pay
15,094853
-1,51% / gün
1A
-0,45%
3A
+0,37%
6A
+16,81%
YBB
+13,82%
1Y
+31,07%
3Y
+153,08%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%91, 11 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri15,094853+31.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,76%
Maks. Düşüş (1Y)-12,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.48
Calmar (1Y)2.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,85%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,6%+2% → +135%
%5: +2%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,0%
-10% … +39%
1Y Bek.
+54,6%
+2% … +135%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%91
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,26%En Kötü Gün
-3,81%En İyi Hafta
+9,76%En Kötü Hafta
-7,42%En İyi Ay
+14,87%En Kötü Ay
-6,54%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-31.4 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-22.8 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-10.7 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı69.636
Pay Sayısı483 M
Pazar Payı3,13%
Kategori Sırası147 / 188
ISIN
TRMKAKWWWWW6Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YASaktif | 26.5 | -0,4% | +31,1% | 20,8% |
| BBD | 100.0 | – | – | – |
| PUK | 99.3 | – | – | – |
| BIH | 91.6 | +3,9% | +111,8% | 11,9% |
| YAY | 91.0 | +24,0% | +104,2% | 22,5% |
| GCN | 88.9 | +16,4% | +75,6% | 15,6% |
| GUH | 88.0 | +26,0% | +93,1% | 21,7% |
| MHF | 87.6 | +10,1% | +96,5% | 19,3% |
| BHT | 87.3 | +15,7% | +74,9% | 15,9% |
| HRZ | 86.3 | +11,2% | +91,7% | 18,9% |
| KHA | 85.9 | +6,4% | +123,2% | 21,2% |
| THF | 85.7 | +5,2% | +103,3% | 21,1% |
| PHE | 84.2 | +5,9% | +157,2% | 21,0% |
| GEA | 83.1 | +7,8% | +66,4% | 12,9% |
| YHZ | 83.0 | +15,0% | +81,6% | 22,5% |