YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
45C
Skor%49Birim Pay
50,150378
-0,40% / gün
1A
+1,69%
3A
+2,65%
6A
+9,37%
YBB
+4,76%
1Y
+31,60%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri50,150378+31.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite6,40%
Maks. Düşüş (1Y)-5,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)5.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,64%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,5%+15% → +48%
%5: +15%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,2%
-1% … +6%
3A Bek.
+6,8%
-0% … +14%
1Y Bek.
+30,5%
+15% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 317 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,73%En Kötü Gün
-1,59%En İyi Hafta
+4,21%En Kötü Hafta
-2,09%En İyi Ay
+5,19%En Kötü Ay
-5,18%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.35Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.85
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-30.9 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-10.1 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü733,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı645
Pay Sayısı14,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası482 / 1367
ISIN
TRYYAPO00923Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YBHaktif | 44.7 | +1,7% | +31,6% | 6,4% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |