EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
43C
Skor%33Birim Pay
0,219924
-1,08% / gün
1A
+0,44%
3A
+2,48%
6A
+21,30%
YBB
+10,60%
1Y
+43,89%
3Y
+223,56%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,219924+43.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,20%
Maks. Düşüş (1Y)-9,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.27
Calmar (1Y)4.79
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,62%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,2%+13% → +108%
%5: +13%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,3%
-4% … +29%
1Y Bek.
+53,2%
+13% … +108%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,71%En Kötü Gün
-2,85%En İyi Hafta
+7,89%En Kötü Hafta
-5,74%En İyi Ay
+6,99%En Kötü Ay
-6,22%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.6 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-10.0 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+2.1 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı517.253
Pay Sayısı68,57 Mr
Pazar Payı8,05%
Kategori Sırası95 / 124
ISIN
TRYZHEM00022Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHEaktif | 42.6 | +0,4% | +43,9% | 17,2% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |