19F
Skor%2Birim Pay
11,516315
-2,12% / gün
1A
+0,39%
3A
-7,06%
6A
-4,86%
YBB
-8,65%
1Y
-13,56%
3Y
+377,45%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.06 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri11,516315-13.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,98%
Maks. Düşüş (1Y)-21,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.06
Sortino (1Y)-2.06
Calmar (1Y)-0.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-6,59%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,8%-15% → +222%
%5: -15%
%95: +222%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+3,8%
-13% … +27%
3A Bek.
+12,3%
-19% … +56%
1Y Bek.
+63,8%
-15% … +222%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,05%En Kötü Gün
-7,39%En İyi Hafta
+9,18%En Kötü Hafta
-8,46%En İyi Ay
+5,06%En Kötü Ay
-6,03%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.93Ortalama Kazanç
+1,24%Ortalama Kayıp
-1,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-76.1 pp
Fon
-13,6%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-67.5 pp
Fon
-13,6%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-55.3 pp
Fon
-13,6%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.123
Pay Sayısı955,5 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası1066 / 1367
ISIN
TRYZIPO00246Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJBaktif | 19.0 | +0,4% | -13,6% | 26,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |