20F
Skor%3Birim Pay
12,044949
-2,03% / gün
1A
+0,63%
3A
-6,54%
6A
-4,10%
YBB
-7,83%
1Y
-11,42%
3Y
+400,21%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.06 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri12,044949-11.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,01%
Maks. Düşüş (1Y)-20,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.06
Sortino (1Y)-2.06
Calmar (1Y)-0.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-6,23%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,1%-15% → +235%
%5: -15%
%95: +235%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+4,5%
-14% … +28%
3A Bek.
+13,3%
-18% … +63%
1Y Bek.
+68,1%
-15% … +235%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1201 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,43%En Kötü Gün
-6,99%En İyi Hafta
+8,69%En Kötü Hafta
-8,65%En İyi Ay
+4,94%En Kötü Ay
-5,83%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.94Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-73.9 pp
Fon
-11,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-65.3 pp
Fon
-11,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-53.2 pp
Fon
-11,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,66 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.143
Pay Sayısı718,7 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası1063 / 1367
ISIN
TRYZIPO00337Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJIaktif | 19.8 | +0,6% | -11,4% | 25,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |