Panel/Türk Hisse/ZSF

ZSF

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

25F

Skor%0

Birim Pay

51,625664

-0,48% / gün

-0,39%

-6,93%

+2,93%

YBB

+4,19%

+15,25%

+164,72%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -2.23 — risk-ayarlı zarar
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %26.5 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri51,625664+15.25%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite11,11%

Maks. Düşüş (1Y)-13,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.23

Sortino (1Y)-2.59

Calmar (1Y)1.17

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)1,76%

Tutarlılık%69

Aktif Seri↓ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,8%+6% → +91%

%5: +6%

%95: +91%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%801A

1A Bek.

+3,3%

-4% … +11%

3A Bek.

+10,2%

-8% … +25%

1Y Bek.

+47,8%

+6% … +91%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.17 hareket eder

0.17

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+27,2%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1144 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,29%

En Kötü Gün

-1,66%

En İyi Hafta

+5,93%

En Kötü Hafta

-4,82%

En İyi Ay

+8,52%

En Kötü Ay

-7,53%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.27

Ortalama Kazanç

+0,53%

Ortalama Kayıp

-0,45%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-6,93%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

68 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,09%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,34%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.16

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.79

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-47.2 pp

Fon

+15,3%

Endeks

+62,5%

Para Piyasası endeksi-38.6 pp

Fon

+15,3%

Endeks

+53,9%

Türk Hisse endeksi-26.5 pp

Fon

+15,3%

Endeks

+41,7%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü41,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.719

Pay Sayısı810,9 B

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası156 / 188

ISINTRYZIPO00097

Son Veri13 May 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ZSFaktif	24.7	-0,4%	+15,3%	11,1%
BBD	100.0	–	–	–
PUK	99.3	–	–	–
BIH	91.6	+3,9%	+111,8%	11,9%
YAY	91.0	+24,0%	+104,2%	22,5%
GCN	88.9	+16,4%	+75,6%	15,6%
GUH	88.0	+26,0%	+93,1%	21,7%
MHF	87.6	+10,1%	+96,5%	19,3%
BHT	87.3	+15,7%	+74,9%	15,9%
HRZ	86.3	+11,2%	+91,7%	18,9%
KHA	85.9	+6,4%	+123,2%	21,2%
THF	85.7	+5,2%	+103,3%	21,1%
PHE	84.2	+5,9%	+157,2%	21,0%
GEA	83.1	+7,8%	+66,4%	12,9%
YHZ	83.0	+15,0%	+81,6%	22,5%